Как не потерять свой депозит или правила риск-менеджмента в трейдинге

Для новичка часто трейдинг представляется как возможность заработать быстро и легко много денег. Потеря депозита быстро отрезвляет от таких мыслей. Многие опытные трейдеры признавались в том, что в начале своей карьеры они теряли неоднократно свой капитал. Риск-менеджмент - это как при неизбежных потерях оставаться в плюсе.

Актуальность  риск-менеджмента

Исходные данные: каждая сделка непредсказуема. Количество отрицательных сделок неизвестно. Задача риск – менеджмента сделать потери меньше прибыли. 

Любая торговая стратегия будет неэффективной без учета рисков. Пример: два трейдера Ваня и Петя имеет капитал 100$. Ваня рискует 20% депозита, а Петя -1%. Впереди 5 убыточных сделок, а затем 5 прибыльных. Кто перекроет потери, а кто останется без депозита? Ваня через 5 сделок теряет свой депозит, а Петя перекроет свои потери.

Отрицательные сделки – это вопрос времени, поэтому здравая оценка своих рисков является определяющим фактором в трейдинге.

Составляющие риск-менеджмента

Эффективность торговой стратегии напрямую зависит от количества прибыльных сделок. Однако, может быть 9 из 10 положительных сделок, а потери будут больше заработка. Исследования показывают, что даже 40% положительных сделок, но при правильном соотношении риска к прибыли делают торговую стратегию доходной.

График 1. https://traderblog.net/wp-content/uploads/2018/09/rrr.png

Что учитывается в риск -менеджменте:

  • Соотношение риска к прибыли – это отношение потенциальной потери к возможной прибыли. Трейдер покупает акцию за 20$, устанавливает стоп-лосс на 19$, а хочет выйти из рынка при цене 22$. Потенциальная потеря 1$, а прибыль -2$. Соотношение равно 0,5. В этом соотношении важно найти баланс, при котором доход бы перекрывал расход, а вероятность удачного выхода из рынка была выше «касания» стоп-лосса.
  • Время пребывания в сделке – как вовремя выйти из сделки и забрать максимальный доход? Очень важно не упустить возможную прибыль, однако и не дождаться коррекции рынка.
  • Расчет правильной позиции – выставление адекватного стоп-лосса, учет цены одного шага. Размер стоп-лосса высчитывается исходя из потенциального убытка. Лучше всего терять только 1% от депозита. В таком случае убыток легко возместить, осознание этого способствует стабильному эмоциональному состоянию трейдера. Учет стоимости одного шага на рынке позволяет адекватно анализировать свой стоп-лосс с учетом 1% убыли. Если при 1 шаге назад, потеря больше 1 %, тогда целесообразно ли решаться на вход?

На форексе для новичков есть возможность попробовать свои силы на демо-счете. Это виртуальный капитал  при работе с которым, начинающий трейдер сможет «потренироваться» в  риск-менеджменте.

Заключение

Психоэмоциональное состояние трейдера колоссально влияет на его успешность. Непредвиденные потери, постоянная просадка может ввергнуть дилера в депрессию. Риск- менеджмент открывает принципы, благодаря которым убыток становится предсказуемым.

 
Комментировать